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标题:
面对代币合约高费率时，如何提高操作盈利概率？（转）
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作者:
caoch
时间:
2023-9-28 00:19
标题:
面对代币合约高费率时，如何提高操作盈利概率？（转）
熊市之下，各交易平台多次出现小市值币种逼空上涨行情，资金费率常常出现较大的负值，市场上常有两种策略：
+ w% b4 q/ R9 Z$ X5 n/ j2 R
0 M4 ]6 F( { B6 S4 ?% \
- 或在收取费率前开多获取结算的资金费率；
, b; _( @3 s7 b5 ?$ h
0 S; W9 \* d {* f" X" K
- 或在结算前开空结算后立刻平仓，以获取多头头寸平仓所带来的跌幅。
6 n+ [3 L+ y) Q% ]
& Q& _, F1 p2 }) d: X' d4 i
Odaily 星球日报基于市场数据，对Binance上费率大于-0.5% 的情况进行统计，基于多时间段 K 线结果，探究不考虑其他数据只论涨跌，
从概率上而言哪种策略盈利概率更高
。
0 d' s" \) t, D" r
. v: t3 Y! O/ J6 i g1 Y: h; }# i. ]/ t
（指标说明：下文所有
高负费率
均指费率大于-0.5% 情况；下文所有
极端负费率
指费率大于-1.5% 情况；本文仅为对历史情况的结果统计，非后续行情投资指导建议。）
, F6 h8 Z4 X: h1 w: R
/ s% G5 A7 T5 `0 I6 z; Z- s; j5 l
整体情况
) ^3 ^8 G& I" d
2023 年以来Binance上共有 376 次资金费率高于-0.5% ，平均值-1.209% 。其中各费率区间的频次情况如下，在 376 次高费率中，大于-1.5% 达 113 次，占比 30.2% ，可见当费率开始转向高负费率后，有不小的概率极端化。
2 I9 t7 z: r; Q0 F
) H& @" G- e% S, U% g
Odaily 星球日报统计维度如下：
* L. }/ B# [: y/ L6 J( w9 `* x
- i% t f! k% v
时间：
包括 1 分钟、 3 分钟、 5 分钟、 4 小时、 8 小时、 24 小时。
1 L1 T# `8 I! |8 g
a1 c( h+ w* x8 Q7 C
短线上资金费率收取后波动较大，最低点不一定发生在收取后的 1 分钟之内，故选取了 1 分钟、 3 分钟、 5 分钟进行对比。
' a/ x9 |9 F2 N/ D$ D
7 [( m9 ^' [3 N. G7 }& |/ ?
另一方面有时候爆空行情将会持续一大段时间，部分多单用户选择长时间持有，故选取 4 小时、 8 小时、 24 小时，观察长时间行情延续使多单获利的概率。
8 ~% D! v0 o3 M7 `, r. O! Z
. w7 c. {* _% @# A
价格：
" D+ A+ x8 Q9 s4 c5 g+ Y: }. J
( X, V2 B. B) f# y* J
短线上选取了最低价和收盘价，因手动操作的用户难以平仓在最低点。
* Y7 O5 C- n( y1 b8 M( o6 o2 ?7 h
7 S' r" R! e" h9 g$ W8 q' |4 e
长线上选取了最高价和收盘价，同样观察长时间行情延续使多单获利的概率。
U2 {& n9 _( W7 K/ X9 e% Z Q
! B2 I2 D i1 ~) P
收盘价旨在消除瞬间极端波动影响，用于和最低价/最高价对比。
Y/ h: B: {' k, g+ B/ l
k; O4 q% |- `
短线情况统计
3 G2 h* G* Y1 _* ^% M. I
1 分钟最大跌幅平均值 1.90% ， 1 分钟收盘跌幅平均值 1.11% ；
$ \; ^- \4 J( z5 X4 b) O5 P( `0 ?
% D! J, q2 X( `1 W- g ]3 f
3 分钟最大跌幅平均值 2.12% ， 1 分钟收盘跌幅平均值 1.05% ；
[/ L& k& _0 I* H+ b. x( Z- D
9 v& x1 T, i! y/ D$ o2 v# c9 R y
5 分钟最大跌幅平均值 2.26% ， 5 分钟收盘跌幅平均值 1.07% 。
4 U4 ]' u6 C% |5 a9 p
+ ~ E. [0 Y" E: V. D
从所有案例的综合数据而言有几个初步结论：
5 K0 x) L Y- O) D
" L$ i8 f8 J5 w( J- ^
1. 相较于平均费率 1.209% ，多头若在收取费率结束的短时间内平仓，获利概率很小。
- h* R) t$ ?" a
: Q2 u, S- F6 `' ^. J0 X! w
2. 1 分钟、 3 分钟、 5 分钟最大跌幅连续创新低，而相应的收盘价接近一致，说明在这一段时间内走势为 W 形状，且波动剧烈。
, b! }, V: [5 Q% u3 S9 n E
& P" a0 J9 l0 W3 h! R; q7 T3 b
3. 基于第二点，空头盈利概率大，并且有较多的机会平仓。
4 A# r) o: N* H# y
( X1 M- ^9 a I0 W* G
随机选取了十个代币做图如下，多数具备较明显的 W 型走势。
& R+ c% F! v n" J; {2 V
/ N7 `& x7 } c: J; V
长线情况统计
/ O3 S, C3 R: M9 u9 q
- 4 小时最大涨幅平均值 3.73% ， 4 小时收盘涨幅平均值-1.29% ；
$ D6 H8 ?' i# Q2 A, e
' X9 ]& E2 T0 N+ y
- 8 小时最大涨幅平均值 5.84% ， 8 小时收盘涨幅平均值-1.36% ；
0 ` J1 I+ X5 R# u) W
( a, m3 S* `; n, y% F3 S5 `
- 24 小时最大涨幅平均值 9.5% ， 24 小时收盘涨幅平均值-3.34% ；
8 l. N/ P0 R3 X7 E8 t, `1 W d
% P' A3 l" y5 F7 c( H
综上结论如下：
" n0 }; I" {4 e W& [$ `$ X; \ H
; ~3 |4 f) }( N" h" Q; J
1. 相较于平均费率 1.209% ，多头若选择持有一端时间，有机会同时获取资金费率和涨幅盈利。
* N3 h) k4 L; }2 N" j
2 N* ?, S- [" X: t) a
2. 4 小时、 8 小时、 24 小时最大涨幅连续上升，但收盘涨幅均为负数，说明在 24 小时之内，说明在这一段时间内走势类似 M，且波动剧烈。
2 i w. F# B' r: b, P1 [3 s+ T
; E2 x X9 T: {; F. j
3. 24 小时收盘价明显低于 8 小时收盘价，或意味着多数负费率行情在 24 小时内即结束。
! h+ \9 _7 N: \, k( q
0 j t9 C% w) w7 r5 M, Y9 W* H
随机选取了十个代币做图如下，多数具备较显著的 M 型走势。
, U! G+ q1 A/ b/ Q
$ c; v D; m) f. L2 i. c7 X9 O
基于频数和费率高低的分类统计
6 b6 r% X: g1 e% p* G( P
频数对费率情况影响
2 c. g- B, {) J1 { j+ c( S w/ x# k1 w
频数：
将每个代币在 2023 年出现过多少次高负费率作为统计维度，共涉及代币 66 个，近半的代币仅有一次高负费率情况，而出现 10 次以上高负费率情况代币仅 9 个。
" h6 Q$ O( }; @ c- ]$ l8 |/ Z
( h; s3 R8 r- v+ i9 j
平均费率：
并未随着高负费率频数的增加而有明显上升，而 LPT、TRB 等代币在广泛传播时均为满负费率（-2.5% 或-3% ），说明在其达到满负费率之前或之后，在中等的负费率水平上维持过较长一段时间。
. L Z; ]/ @. n# _( H* h& Q# `
! E' v0 E0 M n2 P0 Z4 M
累计费率：
超过 15% 概率较低，但对于长期持有者而言，随着价格的倍增，从费率上而言收入仍较为可观。
8 v4 L: i3 K. k
3 p% I/ _' b2 i! m8 U
费率对价格走势影响
& T( Y3 g- u9 c% [" [1 E
本节探讨是否负费率越高，短线跌得更多，长线上涨更高。
{. y: Z# G: \' I! l X
- [! O8 `4 c L+ f( a
以下图表为所有区间的短线走势情况。
- ~0 \* ^( Y# k$ v
% h! ?! G3 Q7 P4 o3 v1 X) f9 y
分级之后，各区间短线规律与整体规律一致，即：①W 型走势、②空头均有盈利平仓机会、③收盘价多头获利概率高；
[% F8 Q) W: G$ d& k
. g- c7 C. K% p7 O& d" _8 ]
而负费率程度越高，短线下跌更加剧烈，但收盘价基本与费率持平。
; J) x1 z/ U8 p; D4 j
5 i7 m- x$ p8 a. d5 J
以下图表为所有区间的长线走势情况。
3 V0 y( x( Y M& T
5 E- }, n- f# d6 t, k& I! a: Q
分级之后，各区间长线规律与整体规律一致，即： ①M 型走势 ②多头均有盈利平仓机会 ③行情结束时间快。
( @6 R: T8 ?9 v) `. H0 g: |
7 S0 `2 T# d$ M) _
而
负费率程度越高，上涨程度没有显著提升
。
) f5 z2 @2 F' o% k& S" F
, }; H! ^& V& I1 c, w
频数对价格走势影响
8 I' E0 N, a9 r0 k$ z
短线行情
3 \* U. m, j9 a9 K' L% Q8 Q' b" O
对于高负费率仅出现一次的代币的 29 次高负费率中，
& W9 h2 m) d6 n' p7 Y
" t* l: ~/ L: ?
- 1 分钟最大跌幅有 28 次大于资金费率，盈利比例达 97% ；1 分钟收盘跌幅有 17 次大于资金费率，盈利比例达 59% ；
& t- W9 U9 U2 o" Z7 ~3 }
4 A- }; r! ^9 a6 Y0 W0 S9 P7 L
- 3 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；3 分钟收盘跌幅盈利比例 41% ；
# k. e7 r# D- s4 v; d4 b
) \+ B% Q. b) J- q0 O2 d2 c7 I
- 5 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；5 分钟收盘跌幅盈利比例 48% ；
+ X" Z$ r2 `$ M/ B) B7 E
9 ^$ ~, K/ |5 p$ o
以发生过 32 次高负费率的 LPT 作为比较：
% _& Z1 |' K" x5 y
" v3 |, n2 |4 d+ y% @* ^
- 1 分钟最大跌幅有 32 次大于资金费率，盈利比例达 100% ；1 分钟收盘跌幅有 27 次大于资金费率，盈利比例达 84% ；
# J% `+ }4 W& _+ ?9 {
8 e, Z' ?" D$ J8 q# D% p/ H
- 3 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；3 分钟收盘跌幅盈利比例 69% ；
) N/ f/ l# H; f5 f* M) c( k6 p
- Y9 K0 T0 W* h, r; ^) u
- 5 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；5 分钟收盘跌幅盈利比例 69% ；
6 }+ s8 B( v; X+ L7 [6 l. p
1 Z' [* E$ x- w4 A: z! k2 r
或由于费率的极端化，LPT 的空头盈利概率明显高于单次高费率的情况。
3 J) N' y5 p& f8 Z7 R5 h
5 \8 |5 f4 l- Q
以发生过 61 次高负费率的 BLZ 作为比较：
$ B$ ?7 }% Z& @
/ u8 Y' T% x+ H+ v: a
- 1 分钟最大跌幅有 61 次大于资金费率，盈利比例达 100% ；1 分钟收盘跌幅有 46 次大于资金费率，盈利比例达 75% ；
, {$ N% b. V2 G R* e. o
& {* K: ?/ j% o" [" o J% U
- 3 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；3 分钟收盘跌幅盈利比例 69% ；
) @9 v( P( u& _& |8 b
- Z- v" w) ], z. |, K
- 5 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；5 分钟收盘跌幅盈利比例 62% ；
; I6 D8 d# u" P7 }1 U$ n
( L$ S3 k3 r# ~1 {" J. }0 N N
而 BLZ 的极端费率情况下，概率与 LPT 类似，同样明显高于单次高费率。
6 J" z* R: c9 i7 ?4 |+ Z: ~" ^
( n+ Q8 O6 Z a0 I! v" W
由此可见，不论是短期的高负费率、还是明确的逼空上涨行情，短线维度上都是空头占优。
! N+ \& q! K( P2 w: ?
5 j/ e" ^$ m9 q" U6 | o
长线行情
+ z8 |' q0 Z8 i& x, G- w
同样，在 29 次高负费率中，
9 \; j+ p) K5 J; [, L
+ K# k) u( R ]3 x
- 4 小时最大涨幅有 29 次大于资金费率，盈利比例达 100% ；4 小时收盘涨幅有 10 次大于资金费率，盈利比例达 34% ；
$ C- }' P" c* z2 v. H. ~5 A
" }; a8 d, y& D
- 8 小时最大涨幅盈利比例 100% ；8 小时收盘涨幅盈利比例 31% ；
~8 f* F% f+ u5 m; g5 `9 W) m7 i
2 H0 Q$ {$ { Y' q' Z |
- 24 小时最大涨幅盈利比例 100% ；24 小时收盘涨幅盈利比例 34% ；
) O- V; \8 J* g t0 J u* P
' B9 m' l; l A5 \2 s& a: U5 p
对于长线而言，由于前文所提的「行情结束时间快」的特性，多头收盘盈利概率显著减小。
- n1 Q3 } [) l) d5 [! K9 E) O9 d
. V2 o7 h9 P! i7 }/ m7 y' v
而最高点全凭个人交易技术，仅供参考，但也说明了
收取费率并非行情的结束时间点
。
; D/ Y: q" x! C6 G; J+ }
; a$ t9 u1 N h
同样选取了高费率次数最多的四个代币进行统计，但由于是基于已发生的逼空行情选取，
该统计具有显著的「抽样偏差」，该部分仅供参考
，对于后续类似情况指导意义不大。
' C# o/ R) T3 Z( ^9 i
1 O$ z5 g8 I/ C: s. b
结论
9 m1 ]. S5 b' s5 b: J
基于Binance 2023 年高负费率情况，Odaily 星球日报对如下两种策略进行了数据方面的统计：
$ K4 o: k6 G. v) d
5 f |; {# s* ~% r* H4 k) X
- 多头策略：在收取费率前开多获取结算的资金费率；
, E$ r4 J8 N3 g& l
) v2 Q1 N7 J# c5 l" c1 P# e
- 空头策略：在结算前开空结算后立刻平仓，以获取多头头寸平仓所带来的跌幅。
) |0 v$ \7 z$ a2 H4 ?, z
# Y' k8 T; a, Z
在短线操作层面，空头策略概率上明显占优，即使以收盘价也以空头盈利占多数。
' { e* b, F4 G* r& {& }
) ~ k6 y- J" c
在长线操作层面，多头策略概率上略微占优，在高负费率发生之后，通常仍有一段上涨趋势。
1 f3 S: |9 Z0 d/ a# `$ U
, n$ D3 W+ N1 x; E# ?
- U7 A) v3 V" |* e! O8 L
+ k; |* Q" r) i6 P9 j& F
- d1 G# h( h/ s
2 ?% L I( ]4 b9 d8 S8 _. F
% `% e e: J5 D
# l" |& n: `1 E' C2 x# U Q# Y
作者:
Lhrlhrgo
时间:
2023-9-28 07:17
这个交易平台很不错，反正吧都是需要小心安全第一啊！
作者:
强强强123
时间:
2023-9-28 07:17
建议不要一揽子全接纳，这只会看起来很蠢
作者:
南相楚
时间:
2023-9-28 07:21
建议不要一揽子全回收，这只会变得很难看
作者:
不傻不成气候
时间:
2023-9-28 07:22
如此的建议我也是要来瞧瞧看，继续学习点东西了
作者:
drogan
时间:
2023-9-28 07:22
这个交易平台我还实在不了解到的.
作者:
林武风
时间:
2023-9-28 07:22
这样的盈利成果也太厉害了吧，都让我非常羡慕了
作者:
春娇与小智
时间:
2023-9-28 07:26
是很好的，也是为数不多可以使用的交易平台
作者:
小夏Sherry
时间:
2023-9-28 07:27
还可以啊，现在我也是用这个交易平台
作者:
朱古力
时间:
2023-9-28 07:28
这样的盈利结果也太给力了吧，都让我十分羡慕了
作者:
liuxin960
时间:
2023-9-28 07:29
祝贺老哥可以盈利啦，有空我要向你指点一下
作者:
wuzhaoshichao
时间:
2023-9-28 07:29
恭喜你可以盈利啦，有时间我要向你看齐
作者:
jslinen
时间:
2023-9-28 07:30
玩菠菜必定为了要盈利，没人想要输钱的
作者:
想要水果机
时间:
2023-9-28 07:31
交易平台也不用那么多，有一个就可以的了。
作者:
我的花园
时间:
2023-9-28 07:31
这个交易平台挺好用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者:
jslinen
时间:
2023-9-28 07:32
交易平台一般确实是会选择能相信的啊
作者:
linxiaoshan888
时间:
2023-9-28 07:32
还是需要挑选有实力的交易平台去交易哦。
作者:
朱古力
时间:
2023-9-28 07:35
建议需要沉着的人，不然的话干脆不给更好。
作者:
liuxin960
时间:
2023-9-28 07:36
天天盈利什么也是格外让人眼红了啊，闲暇时多多分享打法啊
作者:
百战
时间:
2023-9-28 07:36
若能够盈利，其他事情都不重要了啊
作者:
mxsj2016k
时间:
2023-9-28 07:39
建议什么的与我无关，一概兴趣不大了
作者:
徐子
时间:
2023-9-28 07:39
建议的还是瞧人的，不确定全数都好
作者:
leconer
时间:
2023-9-28 07:39
你这样的盈利也是特别让我眼馋啊，到底是如何做到的
作者:
yumi666
时间:
2023-9-28 07:41
交易平台这么多，到底选择哪一个确实困难。
作者:
gkfbuw
时间:
2023-9-28 07:41
这个也是可以看看楼主推荐的交易平台了的！
作者:
护国石柱
时间:
2023-9-28 07:42
天天盈利什么也是万分让人嫉妒了啊，空闲时多多讲讲打法啊
作者:
老衲来了
时间:
2023-9-28 07:42
若能够盈利，其他事情都不主要了啊
作者:
小梦
时间:
2023-9-28 07:43
建议什么的与我关系不大，一律没兴趣了
作者:
不要脸最大
时间:
2023-9-28 07:46
给建议什么的都是牛逼的人，我只是来围观一下而已
作者:
一路顺风
时间:
2023-9-28 07:46
是很好的，也是为数不多能够使用的交易平台
作者:
ouliangzhong
时间:
2023-9-28 07:47
老哥这是要冲上天的节奏啊，都已经盈利了
作者:
不傻不成气候
时间:
2023-9-28 07:48
这样的建议我都是根本没有兴趣了，做这之外东西更好
作者:
高文胜
时间:
2023-9-28 07:50
给建议什么的都是牛逼的人，我只是来凑热闹一下而已
作者:
一路顺风
时间:
2023-9-28 07:55
给建议还是需要冷静的人啊，我也是来学习了
作者:
想要水果机
时间:
2023-9-28 07:55
建议需要理智的人，否则的话倒不如不给更好。
作者:
万家灯火
时间:
2023-9-28 07:56
建议的还是分人的，不肯定一切都好
作者:
越前龙马
时间:
2023-9-28 07:56
这样的建议我都是完全毫无兴趣了，做其他东西更好
作者:
mxsj2016k
时间:
2023-9-28 07:57
看到有人盈利我肯定来支持一波，老哥不断加油啊
作者:
小希哥
时间:
2023-9-28 07:59
老玩家要盈利，那不论是什么都不在话下。
作者:
中大奖
时间:
2023-9-28 08:00
这个也是能看看大家推荐的交易平台了的！
作者:
洋森
时间:
2023-9-28 08:00
交易平台也不用那么多，有一个就可以的了。
作者:
hong29
时间:
2023-9-28 08:02
建议还是需要适可而止的给，不然是急功近利
作者:
一帆风顺发
时间:
2023-9-28 08:03
老玩家要盈利，那非论是什么都不言而喻。
作者:
小希哥
时间:
2023-9-28 08:04
并不所有人都可以盈利的，因而楼主你很牛逼
作者:
xiaoyi
时间:
2023-9-28 08:04
交易平台一般肯定是会选择能相信的啊
作者:
lvaeyou
时间:
2023-9-28 08:04
好多交易平台的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者:
bishao
时间:
2023-9-28 08:06
给建议还是需要沉着的人啊，我也是来旁观了
作者:
春娇与小智
时间:
2023-9-28 08:06
老哥这样的盈利也是相当让我羡慕啊，到底是怎样做到的
作者:
stareshiny
时间:
2023-9-28 08:07
建议还是需要凡事有度的给，不然是急功近利
作者:
anzizhong
时间:
2023-9-28 08:09
交易平台这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者:
百战
时间:
2023-9-28 08:10
这个交易平台我还真的没有了解到的.
作者:
心随你动
时间:
2023-9-28 08:10
看到楼主盈利我必定来支持一波，楼主一直要加油啊
作者:
星星知我心
时间:
2023-9-28 08:11
好多交易平台的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者:
赌神归来
时间:
2023-9-28 08:11
如此的建议我也是要来凑热闹看，学学点东西了
作者:
wodezhuanyong
时间:
2023-9-28 08:11
玩BC一定为了要盈利，没人想要输钱的
作者:
越前龙马
时间:
2023-9-28 08:15
还行啊，现在我也是用这个交易平台
作者:
洋森
时间:
2023-9-28 08:15
还是需要选有实力的交易平台去交易哦。
作者:
大吉大利
时间:
2023-9-28 08:16
并不所有人都可以盈利的，因此老哥你很厉害
作者:
徐子
时间:
2023-9-28 08:17
楼主这是要冲上天的节奏啊，都肯定盈利了
作者:
22301
时间:
2023-9-28 09:36
费率倒也是真的是比较高的啦。
作者:
rainwang
时间:
2023-9-28 13:56
上涨或者下跌，完全看庄家怎么想的了
作者:
爬格子的瘦书生
时间:
2023-9-28 16:22
提高盈利概率也是不容易
作者:
我的心好痛
时间:
2023-9-28 19:47
这个文章太长了 下次我有时间再看吧
作者:
yubuluowang
时间:
2023-9-30 09:45
盈利的概率是要去提高的
作者:
爱美的女人
时间:
2023-10-1 19:06
合约高费率是怎么在面对啊
作者:
赚钱小样
时间:
2023-10-3 16:03
这样的操作是没有问题的吧
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